ＣＴＡ、8月末は米国債と円で弱気ポジション＝ＪＰモルガン

Nell Mackenzie　Alun John

[ロンドン ６日 ロイター] - コンピューターのアルゴリズムを使い、市場のトレンドに沿った取引を行うヘッジファンドなどのＣＴＡ（商品投資顧問業者）は、米国債と円について弱気のポジションを抱えた状態で８月末を迎えた。ＪＰモルガンが５日遅くに公表した顧客向けノートで明らかになった。

８月末以降、円はドルに対してさらに１％下げ、１０年物米国債利回りは１５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇して４．２５％となり、利回りと反対方向に動く価格は一段と下落した。このためＣＴＡは利益を上げたとみられる。

ＪＰモルガンによると、ＣＴＡは欧州のクレジット商品、米投資適格級およびジャンク級債券、日本株については買い越していた。