Nell Mackenzie

[ロンドン １０日 ロイター] - 世界の金融市場が乱高下した８月に、トレンド追随型ヘッジファンドがニュージーランド（ＮＺ）ドルや日本の株式、債券のロング（買い）ポジションで打撃を被っていたことが、ソシエテ・ジェネラルのデータで明らかになった。データは１０日にロイターが確認した。

これらのファンドは８月末時点で日本国債、米国株、豪ドル、ＮＺドルのポジションをロングにしていた。

８月にヘッジファンドが最も打撃を被ったのは１０年物日本国債、日経平均株価、ＮＺドル、ドイツ株、イタリア株だった。

一方、年初から損失をもたらしているメキシコペソ、英ポンド、ユーロ、２年物米国債などは、８月に限ってみるとリターンがプラスとなった。

エクリプス・キャピタル・マネジメント、ドルーリー・キャピタル、ＳＥＢアセット・マネジメントなどのトレンド追随型ヘッジファンドは、８月のリターンが１０％余りのマイナスだった。

８月は「円キャリートレード」の巻き戻しをきっかけに、株価や為替レートの流れが突然反転し、市場を混乱に陥れた。