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- 2024/11/01 掲載
AI対人間「株予測」対決、リターン予測では惨敗も…人間が「AIに圧勝」した項目とは？
人工知能（AI）の実装があらゆる分野で進む中、投資分野では、ポートフォリオ形成の意思決定にも活用されている。はたして、こうしたAIは従来人間のアナリストが担ってきた役割に対してどのような違いがあるのだろうか。AIと人間のアナリストの株式予測精度を調査した論文を基に、その実態を探る。
（Photo/Shutterstock.com）
※本記事は、米国モーニングスター社の記事「Can AI Predict Future Stock Returns?」をもとにFinTech Journal編集部が翻訳・再構成したものです。米国モーニングスターの独占的な権利に属しており、私的利用かつ非営利目的に限定します。また、米国モーニングスター及びその関連会社は、本翻訳記事の利用に関して一切の責任を負いません。
そもそも、AIのほうが優位性がある2点
機械学習とは、データを活用して人間の介在なしにパフォーマンスを向上させる手法の理解と構築をテーマとする研究分野である。これは人工知能（AI）の一部である。機械学習のアルゴリズムは、訓練データとして知られるサンプルデータに基づいてモデルを構築し、明示的にプログラム化されることなく予測や判断を行う。こうしたアルゴリズムは、医療、電子メールフィルタリング、音声認識、コンピュータービジョンなど、従来のアルゴリズム開発では必要タスクの実行が困難または不可能なさまざまな用途に使用される。
アルゴリズムによる取引が投資に広く応用されるようになって久しいが、AIはポートフォリオ形成の初期段階における意思決定にも活用できる。AIには以下のような優位性があると考えられる。
- 短時間で大量のデータを分析する優れた計算能力
- 人間が陥りやすい認知バイアスの回避。AIのほうが合理的である
株式リターンの予測において、AIが人間に取って代わること、あるいは人間による予測をより優れたものにすることは可能だろうか？
AI対人間の「株式リターン予測」を調査
金融分野の学術雑誌『Journal of Financial Economics』2024年10月号に掲載された「From Man vs Machine to Man + Machine: The Art and AI of Stock Analyses（ヒトvs.機械からヒト+機械へ：株式分析の技術とAI）」の執筆者であるショーン・カオ氏、ウェイ・チアン氏、ジュンボ・ワン氏、バオゾン・ヤン氏は、AIが株式リターンをどのように予測するかを人間のアナリストと比較調査した。目的は以下の究明である。今すぐビジネス＋IT会員にご登録ください。
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